• Рынки
  • Индексы
  • Биржевая информация
  • Листинг
  • Управление рисками
  • Технологические решения
  • Карта сайта

Корзина услуг

Информационный продукт Инструмент Период действия Цена, ₽

    Условия предоставления данных

    Участие в торгах
    Общая информация о процессах участия в торгах
    Технологические решения
    Профессиональные решения для доступа к рынкам биржи и электронной торговли
    Единый пул обеспечения
    Проект снижения издержек участников на проведение операций на рынках Группы Московская Биржа
    Депозитарное обслуживание
    Сервисы по обслуживанию ценных бумаг: хранение, учет прав, проведение расчетов с участием финансовых институтов
    Клиринговое обслуживание
    Оформление допуска к клиринговому обслуживанию
    Единый счет
    Автоматизация переводов ценных бумаг и денежных средств между клиринговыми организациями НРД и НКЦ
    Управляющим активами
    Создание и поддержка индексов
    Биржевые данные
    Для альтернативных систем и производных цен
    Информационные продукты
    Подписка на биржевую информацию
    Аналитические продукты
    Информация о поведении участников торгов
    Маркировка финансовых инструментов
    Автоматизация ограничения доступа к финансовым инструментам

    Тарифы Срочного рынка ПАО Московская Биржа

     
     
     
     


    Общая информация
     

    В настоящее время участниками торгов уплачиваются следующие виды комиссионного вознаграждения:

    • Биржевой сбор за совершение сделок - взимается ПАО Московская Биржа
    • Клиринговая комиссия за совершение сделок - взимается НКО НКЦ (АО)
    • Клиринговая комиссия за исполнение сделок - взимается НКО НКЦ (АО)
    • Сборы за транзакции
    • Сборы за календарные спреды
     
     

    Базовые ставки по группам контрактов по типам базисных активов

     

      Группа
    контрактов
    Базовая
    биржевая
    ставка

    (BaseFutFee),
    в процентах
    Базовая
    клиринговая
    ставка

    (BaseFutFee),
    в процентах
    Суммарная базовая ставка (BaseFutFee),
    в процентах
    при заключении сделок на основании адресных заявок, взимается с каждой стороны по сделке при заключении сделок на основании безадресных заявок, взимается по сделкам тейкера при заключении сделок на основании адресных заявок, взимается с каждой стороны по сделке при заключении сделок на основании безадресных заявок, взимается по сделкам тейкера при заключении сделок на основании адресных заявок, взимается с каждой стороны по сделке при заключении сделок на основании безадресных заявок, взимается по сделкам тейкера
    1 Валютные контракты 0,000885 0,002655 0,000655 0,001965 0,00154 0,00462
    2 Процентные контракты 0,003162 0,009486 0,002338 0,007014 0,00550 0,0165
    3 Фондовые контракты 0,003795 0,011385 0,002805 0,008415 0,00660 0,0198
    4 Индексные контракты 0,001265 0,003795 0,000935 0,002805 0,00220 0,0066
    5 Товарные контракты 0,002530 0,007590 0,001870 0,00561 0,00440 0,0132

    Под тейкером понимается участник торгов, заключающий сделки по уже выставленным заявкам
    Перечень базисных активов

     
     
    Комиссия биржевая и клиринговая за совершение сделок

    Фьючерсы
    FutFee величина биржевого сбора (в рублях);
    FutPrice значение цены фьючерса;
    W/ R Стоимость шага цены/шаг цены (в рублях);
    BaseFutFee значение базовой ставки тарифа для соответствующей группы

    Формула приведена без функции округления

    Пример 1:
    Расчетная цена по итогам вчерашнего клиринга по фьючерсу на нефть Brent (FutPrice) равна 111 доллара США

    Шаг цены (R) - 0,01
    Стоимость шага цены (W) - 5,44
    Фьючерс относится к группе "Товарные контракты", поэтому суммарная ставка комиссии (BaseFutFee) - 0,0132% для тейкера и 0,0044% для стороны адресной сделки

    Суммарная комиссия по безадресной сделке для тейкера = 111 * (5,44 / 0,01) * 0,0132% = 7,97 руб.
    Суммарная комиссия для стороны адресной сделки= 111 * (5,44 / 0,01) * 0,0044% = 2,67 руб.

    Для простоты расчет произведен по суммарной ставке комиссии (биржевая + клиринговая), также в формулах опущены функции округления, но в результате это учитывается.

     
     
    Опционы на фьючерсные контракты

     
    OptFee величина биржевого сбора (в рублях);
    FutFee величина биржевого сбора за заключение фьючерса, являющегося базисным активом опциона (в рублях);
    W/R Стоимость шага цены/шаг цены (в рублях);
    Premium значение премии по опциону (в единицах измерения, в которых указывается цена опциона);
    BaseOptFee Значение биржевой базовой ставки за заключение опциона 0,06325
    Значение клиринговой базовой ставки за заключение опциона 0,04675
    Формула приведена без функции округления

    Пример 2:
    Теоретическая цена опциона CALL на фьючерс на нефть Brent по итогам вчерашнего вечернего клиринга (Premium) равна 3,10 доллара США

    Шаг цены (R) - 0,01
    Стоимость шага цены (W) - 5,44
    Суммарная ставка комиссии (BaseOptFee) - 0,11%
    FutFee = 7,87 руб. для тейкера и 2,67 руб. для стороны адресной сделки (см. Пример 1)

    Комиссия составит наименьшее из двойного фьючерсного сбора либо рассчитанного от премии:

    Суммарная комиссия по безадресной сделке для тейкера = МИН ((7,97 * 2); (3,10 * 5,44 / 0,01) * 0,11%) =1,38 руб.
    Суммарная комиссия для стороны адресной сделки = МИН ((2,67 * 2); (3,10 * 5,44 / 0,01) * 0,11%) = 1,38 руб.

    Для простоты расчет произведен по суммарной ставке комиссии (биржевая + клиринговая), также в формулах опущены функции округления, но в результате это учитывается.

     
     
    Опционы на ценные бумаги

    OptEqFee величина биржевого сбора (в рублях);
    PriceStockRub Расчетная цена, определенная по итогам клиринговой сессии в соответствии с Методикой риск-параметров СР (в рублях);
    LotVolume лот
    W/R Стоимость шага цены/шаг цены (в рублях);
    K дополнительный коэффициент, равный:
    0,01% - по сделкам на основании адресных заявок
    0,03% - по сделкам на основании безадресных заявок, взимаемая по сделкам тейкера
    Premium значение Теоретической цены опциона, которое определено по итогам вечернего Расчетного периода последнего Торгового дня, предшествующего Торговому дню расчета, (в единицах измерения, в которых указывается цена опциона.
    В отношении опционных контрактов, заключенных в Первый Торговый день, значение Premium принимается равным значению Теоретической цены опциона, рассчитанному на начало Первого Торгового дня;
    BaseOptFee Значение базовой ставки тарифа соответственно Группе контракта

    Формула приведена без функции округления

    Группа контрактов Базовая биржевая ставка (BaseOptFee), в % Базовая клиринговая ставка (BaseOptFee), в % Базовая суммарная ставка (BaseOptFee), в %
    при заключении сделок на основании адресных заявок, взимается с каждой стороны по сделке при заключении сделок на основании безадресных заявок,
    взимается по сделкам тейкера
    при заключении сделок на основании адресных заявок,
    взимается с каждой стороны по сделке
    при заключении сделок на основании безадресных заявок,
    взимается по сделкам тейкера
    при заключении сделок на основании адресных заявок, взимается с каждой стороны по сделке при заключении сделок на основании безадресных заявок,
    взимается по сделкам тейкера
    Акции российских и иностранных эмитентов, депозитарных расписок на акции 1,15 3,45 0,85 2,55 2 6

    Под тейкером понимается участник торгов, заключающий сделки по уже выставленным заявкам

    Пример 3
    Расчетная цена акции Газпром по итогам клиринговой сессии (PriceStoсkRub) равна 192,5 руб.
    Теоретическая цена опциона CALL на акции Газпром по итогам вчерашнего вечернего клиринга (Premium) равна 100,02 руб.
    Лот (LotVolume) - 1
    Шаг цены (R) - 0,01
    Стоимость шага цены (W) - 0,01
    Дополнительный коэффициент (К) – 0,03% для тейкера и 0,01% для стороны адресной сделки
    Суммарная ставка комиссии (BaseOptFee) - 6% для тейкера и 2% для стороны адресной сделки

    Суммарная комиссия по безадресной сделке для тейкера = МИН ((0,03% * 1 * 192,5); (100,02 * 0,01/ 0,01) * 6%) = 0,06 руб.
    Суммарная комиссия для стороны адресной сделки = МИН ((0,01% * 1 * 192,5); (100,02 * 0,01/ 0,01) * 2%) = 0,02 руб.
     

    Для простоты расчет произведен по суммарной ставке комиссии (биржевая + клиринговая), также в формулах опущены функции округления, но в результате это учитывается.

    С полными формулами расчета биржевого сбора можно ознакомиться в Тарифах срочного рынка.

     
     
    Клиринговая комиссия
    Клиринговая комиссия за исполнение срочных контрактов и клиринговые тарифы услуг НКО НКЦ (АО) устанавливаются в соответствии с Тарифами Клирингового центра (Разделы II и V).
     
     
    Сбор за Календарные спреды

    Календарный спред – одновременная покупка и продажа фьючерсов с одним базисным активом и разными сроками исполнения на основании Заявок "Календарный спред".

    Подробнее – Правила торгов на срочном рынке.
    Тарификация - Тарифы срочного рынка
     
     
    Презентация по новой тарифной модели

    Скачать

    Уважаемые посетители сайта, чтобы отправить свое предложение или задать вопрос, используйте форму обратной связи.

    Мы ценим Ваше мнение и обязательно рассмотрим Ваши вопросы и в случаях, когда это возможно, подтвердим получение Письма и предоставим письменный ответ.

    В случае наличия обоснованных и существенных претензий, Биржа совместно с Экспертными Советами примет меры по разработке и реализации соответствующих изменений.